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豆粕标的小涨看涨期权普涨

文 / Family 2017-06-19 16:49:08 来源: FX168期货频道

  行情介绍和分析

  今日m1709小涨1.08%,成交量为155.81万手,持仓量为248.45万手,日增仓-37172手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为13.89%、15.54%、15.27%和15.09%。

  6月19号,豆粕期权成交量40740手(按双边计算,下同),持仓量195648手,成交额3442.67万元。九月份和一月份合约成交量分别占所有合约的75.01%、20.87%,持仓量占比63.46%、22.01%。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.87和0.67,投资者对看涨期权比较偏爱。

  受标的期货小涨影响,对比前一交易日,今日九月看涨期权全部上涨,看跌期权全部下跌。其中看涨期权m1709-C-2750合约涨幅较大为21.84%,而看跌期权跌幅较大的是m1709-P-2650合约下跌-29.31%。九月豆粕期权平值合约行权价为2700附近,平值期权附近的合约成交量和持仓量都较大。m1709期权系列整体隐含波动收于18.14%,波动率继续略微上升。

  从目前走势情况看,可以考虑短期持有跨式盘整组合如卖出m1709-C-2700和卖出m1709-P-2700,也可以考虑买入虚值度较高,价格较便宜的看跌期权或者看涨期权。

来源:瑞达期货

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