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白糖标的小跌看跌期权上涨

文 / Family 2017-06-19 16:48:09 来源: FX168期货频道

  行情介绍和分析

  今日SR1709小幅下跌-0.65%,成交量为47.64万手,持仓量为61.38万手,日增仓27872手。5日、10日、20日和30日的历史波动率中值分别为9.22%、10.11%、10.43%和10.24%。

  6月19号,白糖期权总成交量27478手,持仓量91564手,成交额2393.87万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.26和0.94,看跌期权交易较为活跃。SR709总体隐含波动率为12.53%,略有上升。

  白糖期货主力合约SR709所对应的期权合约系列的成交量和成交额最大,分别占有64.67%和52.79%,流动性为最好。期权SR801系列的流动性则在SR709系列之后成交量占29.49%,持仓量占29.39%,剩余其他合约的成交量则差别不是很大。今日九月份看涨期权绝大多数下跌,看跌期权绝大多数上涨。看涨期权SR709-C-6700跌幅较大为-23.38%,看跌期权SR709-P-6500涨幅幅较大为29.09%。

  受标的价格小跌,策略方面可以考虑持有跨式盘整组合,即卖出SR709-C-6500和卖出SR709-P-6500。也可以考虑买入较大虚值的看跌期权,如买入SR709-P-6100,或买入较大虚值的看涨期权,如买入SR709-C-7300。

来源:瑞达期货

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