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郑糖冲高回落 看涨普遍收涨

文 / Family 2018-02-13 17:03:59 来源: FX168期货频道

  行情介绍和分析

  今日白糖期货合约SR805减仓上涨,收报5788,上涨0.28%,成交量为16.37万手,持仓量为44.57万手,日增-32096手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.24%、12.77%、13.23%和13.51%。

  2月13日,白糖期权总成交量4.04万手,持仓量19.24万手,成交额1927.05万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.66和0.52,投资者依然偏好看涨期权。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有85.73%和62.79%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有13.74%和24.99%,其余合约的成交情况则差别不大。

  受标的白糖期货1805合约减仓上涨的影响,看涨期权普遍收涨、看跌期权涨跌不一。看涨期权中,SR805-C-6200领涨,涨幅达+100.00%,SR805-C-6100次之,为+80.95%;看跌期权中,SR805-P-5300领涨,涨幅达+50.00%,SR805-P-5400次之,为+37.50%,SR805-P-6100领跌,跌幅达-6.36%,SR805-P-6000次之,为-6.09%。SR805系列平值期权隐含波动率收于12.00%,较前日上涨1.20%。

  郑糖1805合约围绕布林轨道中轨运行;日线级别看,MACD处于0轴下方,红柱增加缓慢,kd指标金叉向上,指标中性。操作上,方向性策略,前期构建的熊市看跌价差组合离场,轻仓过节为宜。波动率策略,波动率短期维持震荡,近低远高的期限结构较为合理,新单暂时观望。

来源:瑞达期货

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