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郑糖减仓小涨 看跌普遍下挫

文 / Family 2018-03-13 17:00:41 来源: FX168期货频道

  行情介绍和分析

  今日白糖期货合约SR805减仓上涨,收报5680,涨跌幅0.32%,成交量为18.07万手,持仓量为44.26万手,日增-7616手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.00%、12.54%、13.00%和13.26%。

  3月13日,白糖期权总成交量2.05万手,持仓量23.83万手,成交额758.19万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.65和0.50,投资者依然偏好看涨期权。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有73.53%和61.97%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有22.12%和25.07%,其余合约的成交情况则差别不大。

  受标的白糖期货1805合约减仓上扬的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,SR805-C-6100/6200领涨,涨幅达+500.00%,SR805-C-6000次之,为+25.00%;看跌期权中,SR805-P-5500领跌,跌幅达-36.36%,SR805-P-5200/5400次之,为-33.33%。SR805系列平值期权隐含波动率收于10.46%,较前日小幅下跌。

  郑糖1805运行于布林轨道下轨附近;日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱收缩,KDJ指标向下趋势放缓。操作上,方向性策略,暂时在5600-5700内区间交易,逢高构建熊市看跌价差组合。波动率策略,波动率短期维持震荡,5月合约和9月合约间的期限结构较为合理,新单暂时观望。

来源:瑞达期货

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