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郑糖增仓下跌 看跌期权普涨

文 / Family 2018-04-16 16:54:55 来源: FX168期货频道

  行情介绍和分析

  今日白糖期货合约SR809增仓下跌,收报5476,涨跌幅-0.89%,成交量为35.38万手,持仓量为47.86万手,日增+29152手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为11.55%、12.10%、12.59%和12.91%。

  4月16日,白糖期权成交量2.75万手(按双边计算,下同),持仓量15.99万手,成交额1645.23万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.54和0.42,投资者依然偏好看涨期权,从持仓比率来看后市依然偏悲观。从持仓分布来看,市场认为6000关口存较强的阻力,看跌期权持仓分布均匀,下方或仍有空间。整体上,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约的86.54%、10.94%,持仓量占比分别为69.78%和17.07%。白糖期货SR809所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。

  受标的白糖期货1809合约放量下跌的影响,看涨期权普跌、看跌期权普涨。看涨期权中,SR809-C-5500领跌,跌幅达-16.79%,SR809-C-5400次之,为-15.80%;看跌期权中,SR809-P-5000领涨,涨幅达+175.00%,SR809-P-5100次之,为+117.39%。SR809系列平值期权隐含波动率收于11.02%,较前日小幅上升。

  郑糖1809运行于布林轨道下轨上方;日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱小幅扩张,KDJ指标趋势反转朝下。操作上,方向性策略,暂时观望,待反弹不破前期压力位时逢高构建熊市看跌价差组合。波动率策略,波动率短期维持震荡,无波动率套利机会,新单暂时观望为宜。

来源:瑞达期货

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