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郑糖创出新低 看跌期权普涨

文 / Family 2018-04-17 17:00:13 来源: FX168期货频道

  行情介绍和分析

  今日白糖期货合约SR809增仓下跌,收报5431,涨跌幅-1.31%,成交量为29.53万手,持仓量为49.69万手,日增+18364手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为11.54%、12.10%、12.58%和12.89%。

  4月17日,白糖期权成交量2.75万手(按双边计算,下同),持仓量16.20万手,成交额2250.16万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.72和0.42,投资者依然偏好看涨期权,从持仓比率来看后市依然偏悲观。从持仓分布来看,市场认为6000关口存较强的阻力,看跌期权持仓分布均匀,下方或仍有空间。整体上,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约的82.10%、12.96%,持仓量占比分别为69.39%和17.44%。白糖期货SR809所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。

  受标的白糖期货1809合约增仓下跌的影响,看涨期权中实值、浅虚值期权普跌,看跌期权普涨。看涨期权中,SR809-C-5500领跌,跌幅达-19.38%,SR809-C-5600次之,为-19.34%;看跌期权中,SR809-P-5000领涨,涨幅达+283.33%,SR809-P-5100次之,为+165.38%。SR809系列平值期权隐含波动率收于11.82%,较前日小幅上升。

  郑糖1809合约下穿布林轨道下轨;日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱扩张,KDJ死叉向下。操作上,方向性策略,构建熊市看跌价差组合短空操作,买入SR809P5400,同时卖出SR809P5300,止损5460。波动率策略,波动率短期维持震荡,无波动率套利机会,新单暂时观望为宜。

来源:瑞达期货

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