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老虎套利:唐山环保再升级,螺纹价格坐火箭

文 / 老虎看期货 2018-07-12 16:13:08 来源: 99期货


最近期货操作的难度越来越大,出乎意料的事情令人防不胜防。昨日唐山再出环保新措施,让螺纹直接坐上了火箭直插云端。

螺纹后期怎么走,老虎汇总了下近几日价格涨跌,可以得到如下规律:所谓钢材现货库存增减、现货涨跌、汇率贬升、升贴水及基差状况等,在环保政策面前只可做参考。唯一需要强烈关注的就是环保政策,特别是河北环保政策,掌握了河北环保政策的动向,就是抓住了螺纹,乃至于钢材价格涨跌的七寸,就是抓住了螺纹的大趋势。

套利方面:螺纹810与热卷810的价差今日已缩小至47元,这个价差真的有点不讲道理了。如同夹着松肉的面包与白面馒头,价格都快相同了。老虎昨夜尝试买入热卷,卖出螺纹的套利操作。虽然因环保政策导致的螺纹稍强,但距离交割尚有时日,相信一切不合理,必定会被市场纠正。如果价差持续缩小,可考虑陆续补仓。



另一个消息是,今日中午美国参议院以88:11的压倒性票数通过了一项决议,约束特朗普的关税权力。这个消息一出,豆粕下午开盘直接跳水收低。如果川普大叔的权利能够受到约束,一直受到贸易关税强烈支撑的豆粕,今后应该会逐步回归合理价值区间。

从价差上看,大豆与豆粕809合约的价差已经缩小至450元,基本接近历史低位,老虎今日尝试在450位置陆续介入正向套利,希望能有较好回报。



鸡蛋809/901反套,因介入之前未谨慎考虑,虽经过多次补仓,累计仍然被套30余点。本次鸡蛋套利虽然出师不利,但最终获利还是较有信心,原因是8月鸡蛋交割后,9月鸡蛋应该面临仓单转抛压力。另一个收获是,更加清楚的了解到季节性因素对蛋价的影响,超过节日因素对蛋价的影响,有些合约的天然属性是不适合卖出,而有些合约则不能买入。



今日操作:

鸡蛋809/901反套今日补仓一次:持仓平均价差391点,收盘价差417点,被套26点。



大豆豆粕809正套介入:介入价差450点,收盘价差451点。本次套利考虑长线。



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