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三大期指全线减仓

文 / Nikki 2019-09-19 09:15:32 来源: 期货日报

  本周市场明显受阻回落,技术上形成短期头部特征,虽然周三略微反弹,但力度较弱,而成交萎缩,持仓明显下降,收盘沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.48%、0.59%、0.01%,对应股指期货当月合约涨跌幅分别为0.36%、0.46%、-0.08%,对应升贴水为-5.88点、-2.76点、-10.24点,三大期指均小幅贴水,彰显投资者情绪平稳中略微偏弱。

  期指周三全面减仓,IF减仓13220手,IH减仓3950手,IC减仓6286手。反弹减仓,说明市场信心不足,对反弹持续性形成不利。从分时图看,早盘减仓略微走高,显示周二大跌后空头获利盘存在一定了结需求,不过午后资金回流过程中,指数再度承压,显示空头再次回补的迹象,或导致短线压力进一步释放。站在中线看,三大期指在9月5日持仓创出高点后持续振荡下降,目前IF和IC处于较为明显的减仓趋势中,这可能增大形成头部的概率,如果后期不能增仓回升而出现增仓下跌,就可能确认头部形态。

  分析周三交易所公布的前20席位持仓数据,IF多头减仓6099手,小于空头减仓6953手;IH多头减仓1828手,小于空头减仓3380手;IC多头减仓3014手,小于空头减仓3364手。三大期指均出现空头减仓力度更大的情况,说明空头短线有获利了结意愿,使得IF净空从7463手缩小到6192手,IH净空从4545手缩小到2492手,IC净空从11403手微幅扩大到11789手。综合数据看,IH相对或更抗跌,但是多头减仓力度较大,使得反弹力度也不足。

  从主力席位数据分析,IF多空基本都以减仓为主,且减仓力度相对平衡,没有太多明显变化的席位;IH虽然多空也是减仓为主,但国泰君安席位减空1247手,明显高于多头减仓614手,而且瑞银席位减空1029手,显示一定主力空头离场的迹象;而IC的亮点是招商席位加多689手和华西席位加多226手,而空头也有东证、华西和中金席位加仓超过200手,说明IC多空存在一定分歧,还存在一定资金流入,不过这些流入资金的席位排名略微靠后,不能对市场形成太强的指引。

  综合分析,减仓反弹显示市场信心不足,反弹能否持续存疑,不过从净持仓和空头减仓力度看,预计短线下方支撑也有所增强。总体看,期指短线维持弱势振荡概率大,IH或更抗跌。

来源:期货日报